朱磊
金融学硕士 | 端到端量化架构&实盘 | 量化研究日志: https://Research.HowQuant.com
ZhuLei@HowQuant.com
专业技能
编程与框架: Linux, Python, PyTorch, scikit-learn, Transformers (MoE)
机器学习: 监督学习 (RNN/LSTM/SVM/LR), 深度学习 (CNN/Transformer), 强化学习 (A2C/SAC)
量化交易: 策略开发 (现货/期货), 实盘交易
数据与平台: 特征工程, 数据清洗与处理, Broker API
量化系统与策略库
主页 https://HowQuant.com 含Gemini Rust项目(GitHub)
机器学习驱动交易架构 https://alpha.HowQuant.com 完整Pipeline: 数据采集 → 特征工程 → 模型训练 → 回测 → 实盘
3500+ 策略库 我的网站 https://strat.HowQuant.com 覆盖动量、均值回归、趋势跟踪等多种策略类型，支持现货与期货
工作
2025.9-2026.3 纳斯达克上市公司Webull / 湖南微步信息科技 AI & 算法 / R&D
• 负责Webull 美股基础数据产品架构，规划数据维度与指标体系，完成技术指标库设计与开发 • 主导Broker API 产品路线规划，协同研发团
队完成需求落地与持续优化 • 设计本地技术指标SDK与服务端基本面数据分离架构，提升API业务价值
2023.9-2025.6 加密货币量化策略开发工程师（独立开发）
机器学习交易系统：Python + PyTorch/sklearn + Binance API，实现端到端自动化交易。实时数据采集、技术指标特征构建、多模型对比 (
RNN/LR/SVM)、风控仓位管理。 实盘：Binance实盘单月收益 31% (1x杠杆) https://trading.atwar.eu.org/archives/10/
指标详情: Sharpe 1.3, Sortino 1.4 https://sharpe.atwar.eu.org/ 模拟交易(Paper Trading) http://wetrade.atwar.eu.org/archives/6/
强化学习投资组合优化：多资产环境设计，支持现货/期货。在线策略 (PPO/A2C) + 离线策略 (SAC)，自定义奖励函数 (Sharpe/Sortino)
跨所套利系统: 监控 MEXC/Bybit/Binance 等交易所，秒级价格更新，自动捕捉跨所价差机会
2022.3-2023.8 重庆君愿科技有限责任公司【享有公司利润分
红】
量化技术支持岗
• 负责后端量化数据库规划与管理，确保数据存储与访问的高效性与安全性
• 完成公司官网前端开发、内部通信系统构建，提供全面技术支持 • 协助团队成员实现量化交易策略开发与回测
2016.10-2022.1 重庆格泰尚恒网络科技有限公司 机器学习工程师 | 机器人组
• 设计用户评分系统：特征工程、特征选择、评分算法核心模块设计与实现 • 开发电影检索机器人：利用CNN 提取特征+ Faiss 向量检索，
显著提升匹配准确率与速度 • 分析订单成功率问题，通过数据清洗与特征构造优化订单分配算法
2010.7-2012.6 福建省邮电规划设计院 通信网络设计副工程师 ｜ 无线传输部
• 参与设计中国移动深圳分公司核心传输节点及无线接入网基站； • 参与中国移动汕头分公司基站网络规划与设计；进行无线网络仿真和容量
规划； • 编制通信工程概预算，取得《通信建设工程概预算人员考试合格证书》
教育
2013.9-2016.07 重庆工商大学 金融学/硕士/全日制统招
基于支持向量机的股价预测研究--以上证50成分股为例[D]. 重庆工商大学, 2016.
2006.9-2010.7 重庆邮电大学 通信工程/本科/全日制统招